工作职责
对数据进行科学统计与分析,发掘金融市场运行的客观规律,形成投资策略并验证交易策略,具体涉及交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略报告撰写等;
对量化投资策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进,为公司投资优化提供合理化建议;
参与公司的专项研究课题,完成公司布置的各项工作。
任职要求
精通python/Matlab/C++/ C 中至少一门工作语言,有异步编程经验者优先;
国内外顶级大学硕士以上学历,数学/计算机等相关学科功底扎实,专业成绩优异,本科为计算机专业、博士学历或有相关专业各级比赛金牌者优先;
善于解决开放式问题,有系统的定量研究经验(不限定金融行业,科研及非金融行业内的定量研究经验均可),理工科专业有一区期刊论文者优先;
具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、沟通和团队合作能力及和敬业精神;
资深研究员应在以下某一个领域有2-5年系统的研究经验:
深度学习(熟悉并理解机器学习和深度学习的基础理论知识,能复现基本的机器学习算法)
金融场景下的NLP研究和应用
A股、港股或美股多因子选股
因子挖掘
算法交易执行
低延时交易
波动率预测
实盘运行股票/股指期货/商品期货/股指期权任一类别的低延时策略
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