根据国外研究报告，在海外的基金中资产配置决定了投资组合收益方差的91.5%，而个券选择只占据4.6%，择时占据1.8%，其他因素占据了2.1%。王前锋在《量化大类资产配置》分享资产配置之道。
1.量化大类资产配置的主要投资策略是利用量化投资的思路，针对不同大类资产在未来一段时间里的涨跌进行灵活配置，并按照数量模型对不同大类资产的投资比例进行配比，以获得最佳风险收益比的投资方式。量化策略使用程序交易的方式有很多，如Python、MATLAB、R、C++、C#等计算语言和 EasyLanguage（易语言）。
2.自1985年以来，Swensen一直担任耶鲁大学基金会的首席投资官，其在2000年《机构投资者基金管理的创新》一书中详细提出了耶鲁模型。
来自《量化大类资产配置》
自1990年以来约30年内，除2008年全球金融危机外每年都是正收益，每年年化收益率约13.5%。
3.第一个资产配置的方案——股债20/80比例（即二八平衡）。该策略10年内仅出现了两次亏损，而且亏损的幅度不超过5%，对于投资者来说是一个可以接受的方案。雪球网的“蛋卷斗牛二八平衡”策略给了我们这样一个例子。从长期来看收益率比较稳健，达到大约8%的年化收益率。
雪球蛋卷基金推出的安睡全天候基金便是按照全天候投资的理念构成的。在具体基金的选择上，该基金选择了QDII嘉实新兴市场债券基金（占比55%）、华安纳斯达克100指数基金（占比10%）、大成标普500指数基金（占比20%）、华安标普石油指数基金（占比5%）、华安黄金易ETF联接基金（占比10%）。
4.第二个资产配置方案，我们的目标是收益率达到年化15%，甚至更高，所以我们可以配置的资产包括：A股、美股、港股、国内债券、海外债券和黄金。首先进行一个最简单的资产配置：等权重配置。即将17%的权重平均配置于每一类资产，并于每个月的月初重新检查配置比例，使得资产一直保持等权重配置。
高配性价比最高的资产：美国20年期国债和标普500；同时少量做空低性价比的资产：黄金和美国垃圾债。当然对A股也进行了一定的配置，得到的资产组合年化收益率达到了13%，同时年化波动性下降为9%。
