昨天发完有人评论，“认知不够偏偏要装b就是这样的”。
看完了不知道该哭还是该笑，说我认知不够我认可，世界上每个人认知都是有缺陷的。
现在流行理由不够，认知来凑。反正我觉得你不对，没有理由，就是认知。好吧，我认。
可是说我装就没意思了，你见过谁用初中物理知识来装的呢？好歹也用个高中的或者大学的知识。
大概这哥们也不知道什么是装，初中物理就是装，有点损人，估计也没怎么读过书。
他应该不知道，学生每年的论文里如果只用傅立叶变换这种大学里烂大街的公式，都大概率不可能达到要求的。更何况是我辛苦写的装b的文章，真得谢谢他觉得我在故作高深。
世界观的建立
言归正传，我不知道有多少人在读了昨天的内容后有如此想法，但要讨论一个问题，必须从它的世界观开始讨论。
我们在认识任何一个事物的过程中，都需要树立一个世界观。比如说狗和dog，猫和cat就是有差别的。
这一次我试图用物理和数学的方式给你去构建这个交易世界观，但是重点还是需要自己慢慢去体会。
很多时候人们的世界观都依靠眼睛，耳朵各种感官，但是这些看到的、听到的就是世界的全部吗？不是，它是世界想让你看到或者听到的那一部分，它缺乏足够的逻辑性。
但是数学是逻辑的产物，数学能描述的这个世界，更接近事实的全部，只要你有这个能力去描述它。
比如说，地球是圆的，大家都认可的，那是因为你从小到大读的书里都给你灌输了一个地球是球面的概念。如果有一天，我们假设一下，忽然我们在四维空间里证明了地球是另外一个形态，你能理解吗？不能，作为一个三维空间的动物，我可能需要花很长的时间去认识四维空间。
我们现在看到的价格变动图是一个非常典型的二维结构，但是放在100年前，大多数人只能通过手写的黑板和纸袋获取信息，其实价格的变动是一维的。
就像一只被操控的蚂蚁，它永远只能在一根线上左右跑来跑去，从来不能离开这根线。
不精确的方法
价格波动的线太难以理解，因此所有的交易方法都试图这根线上增加维度，增加一些让人觉得更有规律的维度。比如形态，比如估值，又或者是情绪。
这些交易方法间其实没有区别，本质都是通过增加维度去理解价格的线性变动，谁又比谁更高级呢？
装一下，这是一个多元线性回归分析后的股票图，请问它比K线更高级？
不，除了时间序列外，其它增加任何一个维度的做法，比如情绪，价值等等，其实都是在通过扩大某些维度对价格的影响而忽略其它维度的影响。
比如我认为情绪对价格的影响是巨大的，请问，谁证明了这一点，凭什么其它的影响是不重要的？比如阻力，比如平均价格？
正因为如此，没有什么交易方法永久有效，它们都像段誉的六脉神剑时灵时不灵，因为本质上人们对它的用法就错误了。
这些交易方法就像有损压缩，扔掉冗余数据看起来是没有太大影响的，但是总有不精确或者是意外会发生。虽然大多数时候无伤大雅，但偶尔发生了，却会让人亏得一塌糊涂。
所以你看早期交易大师们的书就会发现，杰西利佛莫尔，伯纳德巴鲁克们，都只关心报价纸带的变动。那时候没有成交量，没有K线图，没有价值，什么也没有，价格波动中，自有真理。
说起来太过于抽象，如果你翻开《大作手操盘术》的附录，还可以看到他记录价格的方式。
在计算机发明并运用于交易之后，人们开始逐渐遗忘这种方式，改用图形来阅读价格的变动。这种方式虽然更为省事，也更加直观，但人们开始逐渐忘记当初为什么要这样去记录价格的变动了。
阅读报价单
三四年前重读《大作手操盘术》的时候，我忽然有了这个念头，重新去读一读报价单。
抛开那些写书的人强加给我们的观念，什么位置形态均线通通扔掉，看一眼价格本身，价格会说话吗？
这是农业银行全天的波动，1分钱，波动了一整天。它现在价格贵了，前些年经常只有3块左右。但即便如此这里面有没有机会？
大多数人会说股息，不，忘了别人强加给你的那些附加属性，仅从价格本身来说，如果你有10000块，4.39买入，4.4卖出，算的粗略一点，千分之一的各种税，进出加在一起万分之五的手续费，2200股，没有手续费大约是22块的利润，粗略算你可以挣大约7块钱。
想一想，如果我有一个办法低价股中做一分钱的差价，只要你有成交我就吃掉它，虽然每单只挣几块钱，但全天成交足够大的时候，积沙成塔也是很丰厚的收益。
前些年数字货币交易刚刚兴起，很多交易所是不收手续费的，于是就成为了高频交易者的天堂。
这是一个简单的套利模式，其实高频里还有另外一些套利模式，比如远月和近月的套利，期现之间的套利等等。细节不多谈，计算机引入之后，这些拼的是速度，而且往往大级别的出现，都是陷阱。
这种小学数学都能完成的计算，有些人总不能再夸我在装什么了吧，小学数学都没学好，只能算文盲了。
更慢一点
你可能会说，这么快的频率我做不了，没关系，继续看，有没有更慢一点的规律？
这是今天某只个股的报价单，逐笔太多了，大约有20多页，我截取了分笔。
从9点30开始你会发现价格忽然下挫，一分钟里打到了36，接着拉起来，缓慢爬，最高爬到52、53就爬不动了，于是回落，在46-48附近一直徘徊。一两分钟后又试了一次52，继续回到46-47，两分钟后再去试一下52，又回到46-47。
我们有了一个直观的印象，它的价格开始落到37，然后在46-52之间徘徊，如果破了46，那么大概率奔着37去，如果向上，机会就出现了。于是9点42分离开52的上沿向上。
这就是一个非常好的做多的机会，如果是T+0，进场，遇到下一次震荡离场，一个分时上的交易就完成了。
这是它全天的分时，刚刚谈的就是第一段。如果是T+0，你有两次机会进场，两次机会离场。至于最后的涨停，做不做都无所谓。
你可能会说太快了做不到，不，人工到这一步是可以完成的，至少这个例子我完成的很轻松，这已经是人可以去尝试的级别了。
当然，受限于交易规则的限制，在股票市场里这个动作是不适合去做，但在T+0的市场里这些都是可以做到的。
结束语
篇幅太长了，分个篇，后面再写。
虽然谈的是交易基础，但是现在的交易和计算机是密切相关的。很多量化交易的方法，用的都是数学方法，随便找个大佬聊一聊，他也会和你说上几句多因子、回归分析什么的，哪怕理解的不对，起码知道个名词。
而现在的交易，更要去规避量化交易可能出现的地方。人和机器，不要比速度，得比脑子。
出个思考题吧，有机会吗？买点会出现在哪里呢？
