“股指期货对冲套利策略”
~量化公司最喜欢的投资策略
~可以跨越市场牛熊的投资策略
~目前来看最稳健的投资策略
~有经济+心理学理论支撑的投资策略
我选择了沪深300指数和沪深300股指期货作为对冲标的,拉取了近5年的数据,可以看到他们的价差会在一个均衡线上,来回规律波动
盈利的方式就是在价差较大时,两个标的一个开多,一个开空,因为他们的价差总归趋于合理~
最近我准备用分钟和日线级别数据,找到合适的贝塔因子进行回测,后续分享在大A这种行情下的回测收益率!
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