基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第237周，2024年6月1日，本周没有进行任何操作。
本周市场多次盘中冲高回落，多头上攻乏力，整体陷入震荡整理，多数指数小幅调整，今年最弱指数科创50受市场半导体大基金三期消息影响，整体有所反弹修复，本周录得2.20%的涨幅。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，深100，沪深300转弱至震荡弱区间，经过几周的回落调整，除上证指数，上证50外其余指数均跌至震荡弱区间，短期市场仍处于多空平衡区间，短期指标有转弱的迹象。
长期市场，科创50指数长期处于强空头区间，深证成指，创业板指转弱至空头区间，深100，沪深300，中证500处于震荡弱区间，仅仅只有上证指数，上证50处于震荡强区间，长期市场处于弱势当中。
从趋势强弱度看，沪深300本周也跌至弱趋势，当前指数除上证指数，上证50，大盘价值，小盘价值外，其余均处于弱趋势当中，整体市场从前二周进入拐点至今又回到弱势当中。
当前估值综合历史百分位25.04，市场风险指数20.33，策略指数基金仓位占比79.52%，平衡策略持仓风险值99.85%（20.33+79.52），当前估值历史百分位处于机会区，风险指数处于较低位置，策略仍以持仓为主。
操作计划：当前仓位平衡，保持持仓不变，风险指数+策略风险仓位>125，进行下一轮股债平衡操作，由于接近一年没有进行操作，暂定6月底进行一次再平衡操作。
自2019年10月10日，平衡策略至今收益率10.07%，基准沪深300收益率-6.85%，相对基准收益率(基准超额收益）16.92%，策略已经历1695天（4.62年），复合年化收益率2.088%，近一年的持仓收益率是-1.65%，本年度收益金额是1，3355.50元。
***风险指数：风险指数为多因子权重组合数据，0-30机会区，70-100风险区，30-70震荡区，风险指数的数值大小代表市场系统风险的大小。***
入市有风险，投资请自主！
