在欧冠决赛半决赛第一回合对阵皇家马德里的比赛中，凯恩主罚拜仁慕尼黑队的点球——但这是在英格兰队友贝林厄姆的一番交谈之后发生的。凯恩透露了贝林厄姆所说的话，试图阻止他的点球成功。
皇家马德里球星贝林厄姆试图利用心理游戏来预测他的英格兰队友将把点球射向左侧。凯恩坚称，他当时太专注了，没有意识到这一点，直到赛后贝林厄姆告诉他时才发现。拜仁慕尼黑前锋凯恩说：“当时我不知道他说了什么，但后来我和他说话，他说：‘我知道你会射向门将左边。’实际上在球场上，我不知道他说了什么。我知道他在那里，但我不知道他说了什么。但我还是射向左边。”
这突显了凯恩的信心，他在点球大战中打进了本赛季的第43粒进球，没有什么能够阻止他。英格兰队长凯恩也将目标定为进入温布利参加欧洲冠军联赛决赛，并实现赢得职业生涯第一座奖杯的梦想。拜仁在欧洲赛场上的表现有所提高，在上一轮淘汰阿森纳后，凯恩表示，即使西班牙豪门现在是最有希望晋级的球队，他们也可以击败皇家马德里。
凯恩表示：“如果我说在温布利踢欧冠决赛不是梦想，那我就是在撒谎。但我在对阵阿森纳的比赛之前就说过，我们必须采取一些非常非常大的步骤，下周将是最大的一步。我们很好地度过了三场重要比赛。阿森纳的两场比赛，皇家马德里的第一场比赛，但这一切都取决于下周，我们必须在那场比赛中表现出色。我感觉很好，我在赛前说过，我的状态很好，我很有信心，我会得到机会，希望我能抓住一些机会。”
