交易盈利的核心, 是如何面对连续止损?

连续止损可以说是交易中最痛苦的事情了，也是我们要做好交易，必须面对的一个课题。

大家在连续止损中的反应都差不多，会产生很强烈的恐惧，急躁，甚至是愤怒的情绪，本来自己心中还挺笃定的，遇到连续止损后，大部分人都没办法继续淡定。

错一次两次有点郁闷，错三五次开始着急，错七八次开始害怕，错10次以上就开始愤怒了，觉得这行情是不是跟自己作对，怎么做都是错，未来到底还会不会继续错，真的太可怕了，交易越做越绝望。

连续止损就有点像古代的凌迟之刑，用钝刀一点点割你，感觉自己心脏一直在被一把锤子连续敲击，堵得慌。

在这个时候，基本上很多人就坚持不下去了，就像我早期做交易一样，自己情绪一上来，就根本不顾什么风险，什么策略，直接上重仓，甚至一把梭哈，管它三七二十一，因为实在受不了。

我自己后来再回顾自己的交易历史，发现亏损最严重的时候，不是遇到连续止损的时候，而是遇到连续止损之后的上头期，基本上就是恼羞成怒后的连续爆仓。 所以这个问题，交易能否盈利关键点就在于如何面对连续止损吗？还真是。 因为不管任何交易策略，它都只适应一类行情，没有可以吞掉所有行情的交易策略，这些所谓的圣杯根本也不存在。想明白了这个道理，交易也就成功了一半。

而一个交易策略既然只能应对一类行情，那么在另一类行情中，它就一定会失效。比如震荡型的交易系统，在趋势行情里就是会失效，失效的时候就是会遇到连续止损。 那么我们该怎么去面对连续止损？如何坦然接受？如何保持理性？我就说我自己是怎么做的，就是下面三个点。 1：你得知道自己的交易系统会连错多少次。《海龟交易法则》中的故事很多朋友都看到过，作者把交易方法教给朋友，他朋友却在连错17次后失去信心停止执行，认亏出局，结果最后作者自己扛住了连错，等来了扭亏为盈的大行情。

作者和他朋友之间最大的区别，就是作者对这个交易系统足够熟悉，因为这套交易系统是他自己创造的，他知道这个交易系统的表现，盈利怎么样，会遇到什么样的连续止损，最大回撤会达到多少，他都了如指掌。而他的朋友对这套交易系统却一无所知，也没有自己测试过，复盘过，即便是知道这个交易系统的有效性，也不完全相信。

恐惧来源于未知，作者的朋友执行不下去也是在意料之中。

所以想要对自己的交易系统有信心，就必须得完全了解交易系统的表现。比如大量的复盘，大量的模拟盘，甚至大量的实盘，就可以测试出来自己交易系统的有效性。

当一个系统在过去几十年的行情里，最大连错达到多少次，在未来的行情里，这个数字也会大差不差，因为行情总是在不断重复，这也是自己的信心来源。

消灭了大部分未知，严格控制住了止损，你对连错就不会有那么大的恐惧，执行力自然会加强。

2：控制仓位，轻仓交易。我之前一直说的一句话就是，交易中99%的心态问题都是来源于仓位太重。

你用1万块做交易，可能全部亏完了，你心里也没那么难受。但是你用20万做交易，随便波动个一两万，你的心里就是抓心挠肺的难受，生怕多波动一点。

这个时候很多人就会陷入一种上帝视角，早知道会连错十几次，我之前就不放那么大的仓位了，现在止损还能少亏一点，但是止损了又不甘心呀，止损了之后行情万一反转，盈利也会少。

纠结来纠结去，所有注意力早就不在自己原来的交易策略上了，就被自己的情绪控制了，最终做出来的决定一定就是带情绪的，不理智的。

我们交易系统中的资金管理规则，一定是同交易系统具体的盈利表现密切联系的。在前面一点中，当你知道自己交易系统的连错表现，你就可以根据这个数据来制定自己的资金管理规则，比如连错程度非常高，那么仓位肯定要调小，不然谁也撑不住。如果成功率是比较高的，连错不多，那么仓位也可以稍微调高一点，保证自己的利润不会太低。

3：对交易系统进行适度优化，降低连错的次数。连错多有多难受，我相信大家都深有体会，我早期的交易系统最高连错也有达到过18次，自己实在是受不了这个连错额度，于是我就对自己的交易系统进行优化了，我通过多周期和多指标过滤，提高了我交易系统的成功率，提高了系统的稳定性。

相应地，盈亏比肯定也是降低了，总体利润是降低了一些，但是交易做起来没那么难受了呀，可以坚持执行下去的交易系统，才是有意义的交易系统。

所以我宁愿牺牲掉一些利润，也要保证我自己交易策略的可执行性，毕竟能赚得到手的钱，才是自己的钱，与大家共勉。